美联储提议美国八大银行持有额外资本缓冲

11月13日电—高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd
Blankfein)周二表示,依据尚未生效的巴塞尔III资本协定,该行料拥有7,280亿美元风险加权资产,较现行规定下的资产规模高出67%.

华盛顿12月9日 –
美国联邦储备委员会周二提议,要求美国八家最大的银行持有额外的资本缓冲,并称如果这些银行严重仰赖短期批发融资的话,将必须增加更多股本。

高盛计划在2013年结束时将风险加权资产规模缩减至7,000亿美元,其中有180亿美元来自降低信贷风险,另有110亿美元则源自市场风险的下降.

官员称,根据新提议,对包括摩根大通和高盛在内多数银行的资本要求将超过国际监管机构的类似规定。

布兰克梵在美国银行於纽约主办的一场会议上表示,多数减少的风险资产规模系因现有的多笔交易将到期,例如抵押贷款证券化、衍生品组合,和一部分将获得偿还的投资.

美联储表示,这八家银行几乎已全数提高足够股本,达到提议中的规定。

“超过10年以来,大规模与综合性向来被视为具有增效作用,”布兰克梵表示.”不过现在,这是首度明确显示出规模与综合性的成本较高.”

监管当局希望这几家大型银行在为其活动融资时,应更加仰赖自身股本而非借贷。官员也不鼓励银行依赖风险较高的债务形式。如果这些银行倒闭,将会威胁到整个金融市场的稳定。

布兰克梵根据巴塞尔III协定所披露的风险加权资产规模,为高盛首次对外公布此类数据.

“依赖短期批发融资可能造成银行难以因应债权人挤兑风险,导致银行被迫迅速清算头寸,或者收回客户短期贷款,”美联储理事塔鲁洛说。

截至第三季结束,高盛表示按现行规定的风险加权资产规模为4,353亿美元,预计2015年前将减少880亿美元.

美联储官员估计,美国银行业者将需要额外增加1-4.5%的风险加权资产。

–编译 洪曦;审校 李婷仪/龚芳

有关补充资本缓冲的要求,是巴塞尔协议III的一部分。监管方还新增设了几项资本措施,包括额外增加1-3.5%的风险加权资产这类只适用于大型银行的规定。

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