欧元/美元波动率上扬,因现汇挫低–IFR

IFR伦敦7月29日电—美元/日圆期权短期波动率不惧临近周末和所剩时间不多的因素,较短期波动率的涨势持续至欧洲开盘,而美元/日圆现汇市场徘徊在75-75.50水平.

IFR伦敦5月25日电—欧洲开盘後,一个月期欧元/美元期权波动率从12.5%升至12.7%,呼应现汇跌至日低1.4011美元.48小时前,一个月期波动率由12.3/12.8%,升至13.1/13.25%高点,当时欧元/美元现汇下挫测试1.3968(100日移动均线位置).11.45%是上周五波动率成交低位.

美元/日圆在隔夜跌落至77.44的低位,因美元受到8月2日截止日期前美国债务/违约担忧重燃的拖累.美元/日圆汇价尚未在75.50下方巩固走势,但不排除日圆进一步走高,正是这个威胁正成为波动率的支撑.

0707GMT的一篇报导标题为”希腊考虑针对撙节措施举行公投–报导”,内容为希腊报纸Kathimerini引述消息人士说法.

一周美元/日圆期权波动率最新报12.5%,指标一个月美元/日圆价平期权报10.6/11.0%,隔夜在10%中段吸引卖盘.

两个月期波动率最新报12.5/13.05%,欧洲开盘时为12.35/12.85%.三个月期波动率最新报12.65/13.2%,欧洲开盘时为12.55/13.05%.

其上涨走势尚待巩固,但目前正为较长期的美元/日圆期权波动率提供支撑,三个月美元/日圆期权波动率最新报11.0/11.05%.日内有行权价77.10的美元/日圆期权到期,还看到行权价为78.00及以上的期权合约TGM2369.

今日纽约时段将有行权价1.4030、1.4050、1.4100期权到期,另外有欧元/英镑到期期权行权价0.8700英镑、美元/日圆行权价82.00日圆、及澳元/美元行权价1.0425美元.

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