欧元/美元价平期权波动率回落–IFR

IFR伦敦11月9日电—亚洲市场非常疲弱,现汇区间交投,波动率走软.

IFR伦敦10月25日电—欧元/美元在亚洲市场站在1.3900上方将令波动率处于守势.一个月期价平期权波动率从周五早盘的16.1%降至15.4%.一年期价平期权波动率则由15.1%降至14.9%.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标由3.5%回落至3.35%,偏向于欧元卖权.

一个月期欧元/美元价平期权波动率回到14.5%附近的周五低点,自周二以来下跌了1.0个百分点.现汇成功突破了1.3850处的停止位,但在1.3859以下跟进买盘有限,随後展开盘整,目前料对波动性构成压力.风险逆转指标仍接受9月中旬触及的纪录高位,一个月期风险逆转指标徘徊于3.7%,一年期徘徊于4.3%,偏向欧元卖权,凸显市场仍然担心下行风险.

英镑/美元现汇周一尾盘由1.5900反弹至1.6000,因美元下跌,但波动率几无变化,一个月期价平期权波动率位于接近11%的水准,远高于实际波动率,表明下行可能性很大.

一个月期英镑/美元期权波动率也在重新测试周五的低点,报9.5%,现汇在接近1.6100处强势盘整.一个月期欧元/英镑波动率目前亦低于9.5%(上周在8.75-10.5%).

一个月期欧元/英镑波动率再试近期低点9.75%区域.欧元/瑞郎波动率获得良好支撑,隔夜受到阻力有限.一个月期美元/瑞郎和欧元/美元波动率之差由上周尾盘的1.5个百分点降至1.3个百分点.

威尼斯城娱乐官方平台,欧元/瑞郎的gamma买需减弱,现汇回到1.2300下方,但一个月期波动率目前守在10.0%上方,周一/周二涨2.5个百分点至10.5%.美元/瑞郎的风险逆转指标昨日一度触及3.1%的纪录高位,偏向瑞郎卖权.一个月期美元/瑞郎波动率目前比同档欧元/美元期权波动率高出2.0个百分点,上周差距为0.8个百分点.

一个月期澳元/美元波动率回到近期阻力低点,由上周五的18.5%降至略低于17%的水准,因现汇走坚(周一晚些时候测试1.0500上方水准).一周期RR由周五的4.0%降至3.25%,一个月期RR由5.5%回落至5.25%,偏向于澳元卖权.

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